Wie der globale Versicherer AXA Quantencomputing nutzt, um sich auf die Zukunft vorzubereiten
Wie Mastercard sich auf die Wertschöpfung mit Quantencomputing vorbereitet
Aufzeichnung eines Webinars: Quantenlösungen für Finanzprobleme
Wie NTT Data Classiq verwendet
Quantencomputer und Kreditrisikoanalyse
Demo zur Portfolio-Optimierung
Toffoli - Classiq-Lösung: Zerlegung von MCX-Gattern mit Classiq
Europäische Optionspreise
Entwurf von Quantenalgorithmen für das Finanzwesen

Finanzen

Leistungsstarke, hardware-agnostische Quantencode-Entwicklung für Derivate, Portfolios, Risiken und mehr.
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Unsere Kunden

Unsere Kunden vertrauen Classiq, wenn es darum geht, ihre Quantum-Initiativen zu unterstützen, ihre Mitarbeiter weiterzubilden und effiziente Quantum-Programme umzusetzen.

Fallstudien

Implementierung der Rainbow-Optionspreisgestaltung

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  • Implementierung des Heston-Modells mit stochastischer Volatilität
  • Optimierung von Quantenschaltungen für eine geringere Gatteranzahl
  • Integration in die bestehende Preisbildungsinfrastruktur


Fortgeschrittene Preisgestaltung bei Derivaten mit Intesa Sanpaolo

Implementierung der Rainbow-Optionspreisgestaltung

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  • Implementierung des Heston-Modells mit stochastischer Volatilität
  • Optimierung von Quantenschaltungen für eine geringere Gatteranzahl
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Fortgeschrittene Preisgestaltung bei Derivaten mit Intesa Sanpaolo

Implementierung der Rainbow-Optionspreisgestaltung

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Fortgeschrittene Preisgestaltung bei Derivaten mit Intesa Sanpaolo

Implementierung der Rainbow-Optionspreisgestaltung

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Implementierung der Rainbow-Optionspreisgestaltung

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Fortgeschrittene Preisgestaltung bei Derivaten mit Intesa Sanpaolo

Einsatz fortschrittlicher Quantenfinanzierungsalgorithmen

Monte-Carlo-Methoden
  • Quantenamplitudenschätzung für die Preisbildung von Derivaten
  • Umsetzung des Heston-Modells mit stochastischer Volatilität
  • Pfadabhängige Optionspreisalgorithmen
  • O(1/N) Konvergenz vs. klassisches O(1/✓/N)
Portfolio-Optimierung
  • Mehrperioden-Portfolio-Optimierung
  • Quantenalgorithmen für nicht-konvexe Probleme
  • Behandlung von Beschränkungen durch die Formulierung von Strafen
  • CVaR und erweiterte Risikomessungen
Risikobewertung
  • Kreditrisikoanalyse mit Regime-Switching-Modellen
  • Bewertung des Marktrisikos mit Hilfe von Quantenalgorithmen
  • Umsetzung der stochastischen Volatilität
  • Verbesserte Berechnungseffizienz für VaR

Aktivieren Sie Ihre Quantum-Initiativen

Technische Entdeckung

Umfassende Bewertung und Konzeptnachweis.
Rechnerische Engpassanalyse

  • Identifizierung von Möglichkeiten zur Quantenbeschleunigung
  • Ressourcenabschätzung und Hardware-Analyse

Entwicklung einer Durchführungsstrategie

Quantum Team Start

Umfassende Bewertung und Konzeptnachweis.
Rechnerische Engpassanalyse

  • Identifizierung von Möglichkeiten zur Quantenbeschleunigung
  • Ressourcenabschätzung und Hardware-Analyse

Entwicklung einer Durchführungsstrategie

Entwicklung von Algorithmen

Umfassende Bewertung und Konzeptnachweis.
Rechnerische Engpassanalyse

  • Identifizierung von Möglichkeiten zur Quantenbeschleunigung
  • Ressourcenabschätzung und Hardware-Analyse

Entwicklung einer Durchführungsstrategie

Quantum Finance-Anwendungen erforschen

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